OPT_PROB_HIT
Geeft als resultaat de waarschijnlijkheid dat een activum een vooraf bepaalde drempelprijs bereikt, ervan uitgaande dat de aandelenkoers kan worden gemodelleerd als een proces S dat de stochastische differentiaalvergelijking volgt, als volgt.
µ is het driftpercentage van het activum, vol is het percentage vluchtigheid van het aandeel en dW is een willekeurige steekproef getrokken uit een normale verdeling met een geen betekenis. W is een Wiener-proces of Brownse beweging.
Voor relevante achtergrondinformatie gaat u naar Options (finance) en Black-Scholes model Wikipedia pagina's
OPT_PROB_HIT(Spot; Vluchtigheid; Drift; Vervaldatum; Ondergrens; Bovengrens)
Spot is de prijs / waarde van het onderliggende activum en moet groter zijn dan 0,0.
Vluchtigheid is het jaarlijkse percentage vluchtigheid van het onderliggende actief uitgedrukt als een decimaal (voer bijvoorbeeld 30% in als 0,3). De waarde moet groter zijn dan 0,0.
Drift is het jaarlijkse driftpercentage van de aandelenkoers (µ in de bovenstaande formule). De waarde wordt uitgedrukt als een decimaal (voer bijvoorbeeld 15% in als 0,15).
Vervaldatum is de looptijd van de optie, in jaren en mag niet negatief zijn.
Strike is de strike-prijs van de optie en mag niet negatief zijn.
Ondergrens is de vooraf bepaalde prijs van de ondergrens; ingesteld op nul zonder ondergrens.
Bovengrens is de vooraf bepaalde prijs van de bovengrens; ingesteld op nul zonder bovengrens.
=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0;40) retourneert de waarde 0,6119.
=OPT_PROB_HIT(70;0,3;0,1;0,5;60;0) retourneert de waarde 0,4239.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT