OPT_PROB_HIT
Gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, mit der ein Vermögenswert einen vorgegebenen Barrierepreis erreicht, vorausgesetzt, der Aktienkurs kann als Prozess S modelliert werden, welcher der stochastischen Differentialgleichung folgt, wie im folgenden dargestellt.
µ ist die prozentuale Abweichung des Vermögenswerts, vol ist die prozentuale Volatilität der Aktie und dW ist eine Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung mit einem Mittelwert von Null. W ist ein Wienscher-Prozess oder eine Brownsche-Bewegung.
Für relevante Hintergrundinformationen besuchen Sie die Wikipedia-Seiten Option (Wirtschaft) und Black-Scholes-Modell.
OPT_PROB_HIT(Startwert; Volatilität; Veränderung; Laufzeit; Untere Barriere; Obere Barriere)
Startwert: Ist der Preis/Wert des Basiswerts und sollte größer als 0,0 sein.
Volatilität: Ist die jährliche prozentuale Volatilität des Basiswerts, ausgedrückt als Dezimalzahl (geben Sie beispielsweise 30 % als 0,3 ein). Der Wert sollte größer als 0,0 sein.
Veränderung: ist die jährliche prozentuale Abweichung des Aktienkurses (µ in der obigen Formel). Der Wert wird als Dezimalzahl angegeben (geben Sie beispielsweise 15 % als 0,15 ein).
Laufzeit: Ist die Restlaufzeit der Option in Jahren und sollte nicht negativ sein.
Strike: Ist der Ausübungspreis der Option und sollte nicht negativ sein.
Untere Barriere: Ist der vorgegebene Preis für die untere Barriere; für keine untere Barriere geben Sie Null ein.
Obere Barriere: Ist der vorgegebene Preis für die obere Barriere; für keine obere Barriere geben Sie Null ein.
=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0;40) ergibt den Wert 0,6119.
=OPT_PROB_HIT(70;0,3;0,1;0,5;60;0) ergibt den Wert 0,4239.
COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT